Posteriormente llegó a la final contra el equipo del Santos Laguna en el invierno 1996 (primer torneo corto) y perdió quedando cerca de ser Tricampeón. Los madrileños vencieron por 3-2, y se clasificaron por segunda vez en su historia para la final de la Copa de España. La principal novedad fue que el presidente, Juan de Estefanía, había dimitido para dejar paso a la nueva cabeza de la entidad: Luciano Urquijo.
